บทนำ Larry Connors พัฒนาขึ้นโดยกลยุทธ์ RSI 2 ช่วงคือกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาที่ถูกต้อง กลยุทธ์ค่อนข้างง่าย Connors แนะนำให้มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อ RSI ระยะเวลา 2 ช่วงต่ำกว่า 10 ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงเกินไป ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าสามารถมองหาโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวเหนือ 90 จุดนี่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ค่อนข้างก้าวร้าวซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อระบุท็อปส์ซูหรือพื้นที่สำคัญ ก่อนที่จะดูรายละเอียดโปรดทราบว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ เราไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายแบบสแตนด์อะโลนที่สามารถใช้งานได้ทันที บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และการปรับแต่งกลยุทธ์ กลยุทธ์นี้มีอยู่สี่ขั้นตอนและระดับจะขึ้นอยู่กับราคาปิด ขั้นแรกระบุแนวโน้มที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว คอนเนอร์สนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวโน้มระยะยาวขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่เหนือ SMA 200 วันและลดลงเมื่อความปลอดภัยต่ำกว่า SMA 200 วัน ผู้ค้าควรมองหาโอกาสในการซื้อเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วันและโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่ออยู่ต่ำกว่า 200 วัน SMA ประการที่สองเลือกระดับ RSI เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า Connors ทดสอบระดับ RSI ระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับการซื้อและระหว่าง 90 ถึง 100 สำหรับการขาย Connors พบว่าผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อซื้อที่ระดับ RSI ต่ำกว่า 5 เมื่อเทียบกับค่า RSI ที่ต่ำกว่า 10. ในคำอื่น ๆ RSI ที่ลดลงจะส่งผลให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อขายสั้นโดยมีสัญญาณไฟกระชาก RSI สูงกว่า 95 กว่าไฟกระชากเหนือระดับ 90 ในคำอื่น ๆ ยิ่งช่วงสั้น ๆ ยิ่งซื้อเกินความมั่นคงมากเท่าใดผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะสั้นจะเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือขายสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการจัดวาง Chartists สามารถดูตลาดใกล้ปิดและสร้างตำแหน่งก่อนปิดหรือสร้างตำแหน่งในการเปิดถัดไป มีข้อดีข้อเสียทั้งสองวิธี คอนเนอร์สนับสนุนแนวทางก่อนปิด การซื้อก่อนปิดหมายถึงผู้ค้าอยู่ในความเมตตาของการเปิดถัดไปซึ่งอาจมีช่องว่าง เห็นได้ชัดว่าช่องว่างนี้สามารถช่วยเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือทำให้ลดราคาลงได้ทันที การรอเปิดให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับปรุงระดับรายการได้ ขั้นตอนที่สี่คือการตั้งจุดทางออก ในตัวอย่างของเขาโดยใช้ SampP 500 คอนเนอร์สนับสนุนการออกจากตำแหน่งที่ยืนยาวในการเคลื่อนที่เหนือ SMA 5 วันและตำแหน่งสั้น ๆ ในการเคลื่อนตัวต่ำกว่า SMA 5 วัน นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้เกิดการออกอย่างรวดเร็ว Chartists ควรพิจารณาการหยุดแบบต่อเนื่องหรือการใช้ Parabolic SAR บางครั้งแนวโน้มที่แข็งแกร่งถือครองและหยุดต่อท้ายจะมั่นใจได้ว่าตำแหน่งจะยังคงตราบเท่าที่แนวโน้มขยายไป Wheren จะหยุด Connors ไม่สนับสนุนโดยใช้หยุด ใช่คุณอ่านถูกต้อง ในการทดสอบเชิงปริมาณของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าหลายร้อยหลายพัน Connors พบว่าหยุดทำร้ายประสิทธิภาพจริงเมื่อมันมาถึงหุ้นและดัชนีหุ้น แม้ว่าตลาดจะมีการล่องลอยขึ้นไปข้างบน แต่การไม่ใช้จุดหยุดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียและการเบิกจ่ายที่มากขึ้น เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่การซื้อขายอีกครั้งเป็นเกมที่มีความเสี่ยง Chartists ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ตัวอย่างการซื้อขายกราฟด้านล่างแสดงถึง Dow Industrials SPDR (DIA) กับ SMA 200 วัน (สีแดง), SMA 5 ช่วง (สีชมพู) และ RSI 2 ช่วง สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่เหนือ SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนที่ไปที่ 5 หรือต่ำกว่า สัญญาณหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนไปที่ 95 ขึ้นไป สัญญาณบ่งชี้ถึง 7 ช่วงระยะเวลา 12 เดือนซึ่งเป็นสัญญาณบวก 4 ตัวและ 3 ขาลง สัญญาณ DIA 4 ตัวปรับตัวสูงขึ้น 3-4 เท่าซึ่งหมายความว่าจะมีผลกำไร สัญญาณ DIA 3 ตัวลดลงเพียงครั้งเดียว (5) DIA เคลื่อนตัวเหนือ SMA 200 วันหลังจากสัญญาณขาลงในเดือนตุลาคม เมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วัน RSI 2 ช่วงเวลาไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ 5 หรือต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อใหม่ เท่าที่กำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้สำหรับการหยุดขาดทุนและการรับผลกำไร ตัวอย่างที่สองแสดงการซื้อขายของ Apple (AAPL) เหนือ SMA 200 วันสำหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ ในช่วงนี้มีสัญญาณซื้ออย่างน้อยสิบรายการ การป้องกันความสูญเสียของ AAPL ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2554 เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการสูญเสียของ 5 อันดับแรกสัญญาณที่ 5 มีสัญญาณดีกว่าเนื่องจาก AAPL มีการคดเคี้ยวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม เมื่อพิจารณาแผนภูมินี้เป็นที่ชัดเจนว่าหลายสัญญาณเหล่านี้เป็นช่วงต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งแอปเปิลย้ายมาที่ระดับต่ำสุดหลังจากสัญญาณซื้อเริ่มแรกและฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาสัญญาณและหาวิธีปรับปรุงผลลัพธ์ กุญแจสำคัญคือหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคต ตามที่ระบุไว้ข้างต้นกลยุทธ์ RSI (2) อาจเป็นช่วงต้นเนื่องจากการย้ายที่มีอยู่มักจะดำเนินต่อไปหลังจากสัญญาณ ความมั่นคงยังคงสูงขึ้นหลังจาก RSI (2) พุ่งขึ้นเหนือ 95 หรือต่ำกว่าหลังจากที่อาร์เอสอาร์ (RSI) (2) ลดลงต่ำกว่า 5 จุดในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นักคิดชาตินิยมควรมองหาคำแนะนำบางประการที่ว่าราคากลับตกต่ำหลัง RSI (2) ฮิตสุดขีด นี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงเทียน, รูปแบบกราฟ intraday, oscillators โมเมนตัมอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งเพื่อ RSI (2) RSI (2) ปรับตัวขึ้นเหนือ 95 จุดเนื่องจากราคาแพงขึ้น การตั้งตำแหน่งสั้น ๆ ในขณะที่ราคากำลังเคลื่อนขึ้นอาจเป็นอันตรายได้ Chartists สามารถกรองสัญญาณนี้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนกลับด้านล่างเส้นกึ่งกลาง (50) ในทำนองเดียวกันเมื่อการรักษาความปลอดภัยมีการซื้อขายสูงกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) เคลื่อนตัวต่ำกว่า 5 แผนภูมิสามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนที่เหนือ 50 จุดซึ่งส่งสัญญาณว่าราคามีระยะสั้น หันเร็ว แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่า Google โดยใช้สัญญาณ RSI (2) ที่กรองด้วยเส้นขอบของเส้นกึ่งกลาง (50) มีสัญญาณที่ดีและมีสัญญาณไม่ดี สังเกตว่าสัญญาณการขายเดือนตุลาคมไม่ได้มีผลเนื่องจาก GOOG อยู่เหนือ SMA 200 วันเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 นอกจากนี้โปรดทราบว่าช่องว่างสามารถสร้างความหายนะให้กับธุรกิจการค้าได้ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนมกราคมเกิดขึ้นในช่วงฤดูกําไร สรุปยุทธศาสตร์ RSI (2) ช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง Connors กล่าวว่าผู้ค้าควรซื้อ pullbacks ไม่ใช่ breakouts ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าควรขายหุ้นที่ขายให้มากเกินไปไม่สนับสนุนการพัก กลยุทธ์นี้เหมาะกับปรัชญาของเขา แม้ว่าการทดสอบของ Connors039 จะแสดงให้เห็นว่าการหยุดรับผลกระทบจากการทำธุรกรรมจะเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ค้าในการพัฒนากลยุทธ์ทางออกและการหยุดขาดทุนสำหรับระบบการซื้อขายใด ๆ ผู้ค้าสามารถออกจาก longs เมื่อเงื่อนไขเป็น overbought หรือตั้งหยุดต่อท้าย ในทำนองเดียวกันผู้ค้าสามารถออกจากกางเกงขาสั้นเมื่อสภาพกลายเป็น oversold โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิของ SampP 500 พร้อม RSI (2) ด้านล่างนี้เป็นรหัสสำหรับ Advanced Scan Workbench ที่สมาชิก Extra สามารถคัดลอกและวางได้ RSI (2) สัญญาณการซื้อ: ฉันจะใช้ Connors8217 RSI (2) ในการซื้อขาย Pullbacks ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 ของชุดข้อมูลนี้ (Trading Pullbacks in Wall Street8217s Best Stocks. 21 กรกฎาคม 2009) มีสองวิธีที่ใช้ในการซื้อขายคือการซื้อขายหุ้นที่พังทลาย (ได้รับการสนับสนุนจาก IBD) และการซื้อขายหุ้นที่ดึงกลับ (ได้รับการสนับสนุนจาก L. Connors) I8217m สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าวิธีการเหล่านี้ใช้กับการซื้อขายหุ้นเสียงพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีมูลค่าเหลืออยู่ในราคาของพวกเขา ที่นี่ I8217 จะอธิบายกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขาย หากคุณกำลังมองหาการค้าหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดกลยุทธ์การดึงที่มีให้กับพ่อค้าในวันนี้สั่งซื้อหนังสือคู่มือการปรับปรุงใหม่ของเรา 8211 กลยุทธ์ Long Pullbacks 8211 โดยคลิกที่นี่ในวันนี้ สามสิบสองหุ้นได้รับเลือกให้แสดงกลยุทธ์ที่เรียกใช้การซื้อตอนท้ายเมื่อ RSI (2) ตกต่ำกว่าค่าทริกเกอร์ (2.5, 5.0, 10 หรือ 20) และการขายวันสิ้นสุดเมื่อ RSI (2 ) ปิดกว่า 70 จุดการค้าทั้งหมดดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงวันที่ 25 กันยายนปีนี้ 32 เหล่านี้เป็นหุ้นเสียงพื้นฐานตามที่กำหนดโดยชุดของจอภาพพื้นฐานมีมูลค่าเหลืออยู่ในราคาของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในอัตราส่วน PEG ตามลำดับ แต่ละคนได้รับการคัดเลือกจาก TSM ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นพิจารณาการค้า 2 (แผนภูมิ I) ซึ่งต้อง RSI (2) ปิดต่ำกว่า 5.0 ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาอันใกล้ที่ปิด ตำแหน่งจะถูกปิดในตอนท้ายของวันเมื่อ RSI (2) เกิน 70 รายหมายเหตุการตัดสินใจทางการค้าทั้งสองจะทำขึ้นในช่วงห้านาทีสุดท้ายของแต่ละช่วงการซื้อขาย การใช้ยุทธศาสตร์นี้หุ้น 32 หุ้นเหล่านี้จะสร้างการค้า 138 รายการ (มีผู้ได้รับรางวัล 79.0 ราย) และมีกำไรเฉลี่ย 70 เซ็นต์ต่อหุ้น (เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดในทั้งสี่กลยุทธ์แม้ว่า Strategy 1 จะมีกำไรทางการค้าที่ดีขึ้น) หมายเหตุกล่องสีแดงเน้นหุ้นที่สร้างความเสียหายโดยรวม ผลกำไร (73,950) ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ 2 ทำให้มีการทำธุรกรรม 150 ครั้ง 1,000 หุ้นต่อหุ้น แม้ว่าแต่ละกลยุทธ์ทั้งสี่นี้มีจุดเข้าออกและจุดออกจากการค้าที่ดีสำหรับหุ้นที่มีคุณภาพเหล่านี้ แต่ฉันต้องการให้อัตราการชนะแบบผสมผสานกับจำนวนธุรกิจการค้าที่เสนอโดยกลยุทธ์ที่สองเนื่องจากจำนวนธุรกิจการค้า โปรดทราบด้วยว่าแถวสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเวลาเดียวกันนี้ SPY (ETF for SampP 500) สร้างผลขาดทุนด้วยกลยุทธ์ทั้งสี่ กราฟราคาหกเดือนต่อไปสำหรับ CPLA แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการค้า 3 กลยุทธ์เกิดขึ้นที่ใด แม้ว่าจะมีผลกำไรก็ตามทางออกที่อนุญาตให้อยู่ต่ออีกไม่กี่วันต่อมาก็มีผลตอบแทนดีกว่า การกำหนดให้หุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจจะทำให้ธุรกิจการค้ามีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ สุดท้ายพิจารณาวิธีการซื้อและขายความดันแตกต่างกันไปสำหรับสต็อกที่มีคุณภาพที่มีมูลค่า เมื่อระบุทุกคนต้องการเป็นเจ้าของ (ที่คุณและฉันเช่นเดียวกับสถาบัน) เพื่อสร้างแรงกดดันด้านการสร้างราคาที่สูงขึ้นจนกลายเป็นจุดซื้อที่สูงมาก: นักลงทุนหยุดซื้อผู้ขายขายตำแหน่งและผู้ขายสั้นในการตรวจจับ สถานะซื้อเกิน แรงขายทำกำไรชั่วคราวและราคาตก การฟื้นตัวจะเริ่มขึ้น แต่ในขณะที่สถาบันนักลงทุนและผู้ค้ามองหาจุดกลับเข้ามาใหม่โดยมีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวเฉลี่ย (20-, 50- หรือ 200 วัน) ในราคาที่ผันผวนก่อนหน้านี้ ) หรือที่ระดับ Fibonacci (38.2, 50 หรือ 61.8) ที่สำคัญ แม้ว่างานของฉันโดยใช้แบบสำรวจการยอมรับรูปแบบได้แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สมมาตรพอใจเกี่ยวกับระดับ Fib ที่ก่อให้เกิดคนที่จะตอบสนองที่นั่นพื้นที่เหล่านี้สนับสนุนไม่ได้ขลังเพียงตอบสนองตนเองเพราะเงินสมาร์ทมีปฏิกิริยาที่นั่น การค้าขาย (หรือการลงทุนใน) หุ้นที่มีคุณภาพในโครงการ pullback แสดงถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกำไรสูงสำหรับแต่ละบุคคลและสถาบัน Richard Miller ปริญญาเอก 8211 สถิติ Professional เป็นประธานของ TripleScreenMethod และ PensacolaProcessOptimizaton การค้ากับส่วน RSI 2 ช่วงเวลา 1 เป็นไปตามกลยุทธ์การค้าของเรามากมายในช่วงเวลา 2 RSI ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อเมื่อกล่าวถึง สัญญาณเกินซื้อและเงื่อนไข oversold โดยการเปรียบเทียบขนาดของกำไรล่าสุดกับขนาดของการสูญเสียล่าสุด ดัชนีความแรงของ Relative Strength ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในทศวรรษที่ 1970 และสามารถดูได้จากสูตรง่ายๆนี้ RSI 100 8211 (100 (1 RS)) ค่าเฉลี่ย RS เฉลี่ย x วันปิดเฉลี่ย x วันปิดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 โดยมีตลาดที่ขายหนาแน่นระบุว่ามีมูลค่าถึง 1 และมากไปหาน้อยใกล้เคียงกับผลที่ได้คือ 100 ในขณะที่มีบทความหนังสือและวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ RSI ในการคาดการณ์ราคาในระยะสั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้มีเหตุผลในผลการทดสอบทางประวัติศาสตร์และการศึกษาทางสถิติ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างไรโดยใช้คู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI 2 ช่วงเวลาใหม่ของเรา รวมอยู่ด้วยกันหลายสิบรูปแบบกลยุทธ์หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการวัดมูลค่าโดยอิงจาก RSI 2 ช่วง ผู้ค้าส่วนใหญ่กำลังคำนวณ RSI โดยใช้ระยะเวลา 14 วัน เราพบว่าเมื่อคุณลดช่วงเวลานั้นความถูกต้องและผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สำคัญ เราสร้างโมเดลการค้าของเราหลายรูปแบบขึ้นโดยใช้ RSI 2 ช่วงซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นนี้ซึ่งทำให้เราสามารถค้าขายกับความสำเร็จได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก RSI 2 ช่วงระยะทางถึง 10 และต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายได้ ในทำนองเดียวกันในขณะที่มันชน 90 ขึ้นไปตอนนี้กำลังซื้อเกิน ในการทดสอบของเราเราเห็นว่าการซื้อขายหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ในระยะสั้นหากระดับ RSI 2 ช่วงเวลามีค่าตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ในเฟรมเวลาหนึ่งวันสองวันและหนึ่งสัปดาห์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ซื้อที่ดึงดูดมากขึ้นเพื่อตลาด oversold มาก เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ RSI 2 ช่วงเวลากับ ETFs และได้รับการพิสูจน์อีกครั้งว่าดัชนีชี้วัดนี้มีประสิทธิภาพมากเพียงใดในระยะสั้น เราเริ่มต้นทดสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีพ. ศ. 2549 จนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้โดยมองจาก ETF ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอย่างน้อย 125,000 หุ้นต่อวันในช่วง 21 วันทำการก่อนหน้านี้ ในช่วง 5 วันทำการซื้อขายถัดไปเราได้ตรวจสอบว่าอีทีเอฟของเหลวเหล่านี้ดำเนินการได้อย่างทั่วถึงในชุดข้อมูลของเราอย่างไร เมื่อแบ่งผลการค้นหาลงในถังต่างๆตามระดับ RSI ที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 เราเห็นได้ชัดว่า ETF ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงเวลาเฉลี่ย 5 วันมีค่า RSI ต่ำสุดเท่าใดสำหรับทั้งกลุ่ม ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากถัง RSI เพิ่มขึ้นเป็น 100 เนื่องจากเราได้รับคะแนน 60 และสูงกว่าผลการดำเนินงานของค่าเฉลี่ย 5 วันที่กลายเป็นค่าลบ ด้านล่างนี้คือผลการทดสอบ: Connors Research 2-Period RSI Study มกราคม 2549 ถึงมิถุนายน 2555 รายการ Liquid ETFs ทั้งหมดย้อนหลัง 5 วันโดยจัดเรียงตาม RSI การรู้ว่ารถการค้าอยู่ในสภาพที่รุนแรงเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อซื้อหรือขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำทุกวัน เมื่อใช้ RSI แบบ 2 ช่วงเวลาคุณสามารถใช้โอกาสในการซื้อขายแกว่งมากกว่าที่เสนอโดย RSI แบบ 14 วันแบบดั้งเดิมและเพิ่มการซื้อขายของคุณได้มากขึ้น การซื้อการอ่าน RSI ในช่วงระยะเวลา 2 และการขายหรือขายสั้น ๆ ในระดับ RSI ที่สูงจะทำให้ผลการซื้อขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในงวดถัดไปของชุดนี้ให้เจาะลึกขึ้นและสำรวจว่าจะเพิ่มผลตอบแทนของคุณให้มากขึ้นโดยการซื้อเมื่อได้รับส่วนลด หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายกับ RSI 2 ช่วงเวลาเราขอแนะนำให้คุณสั่งซื้อสำเนาของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราไปที่ Connors Research Trading Strategies Series: คู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI ระยะเวลา 2 วัน คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 20% จากราคาเต็ม 2 สัปดาห์ RSI อัปเดตสำหรับปี 2013 It8217s เป็นเวลาประมาณหนึ่งปีนับตั้งแต่ I8217ve ได้ดูวิธีการซื้อขาย RSI 2 ช่วงเวลาที่เป็นที่รู้จักโดย Larry Connors และ Cesar Alvarez เราทุกคนรู้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้วิเศษ แต่มีตัวบ่งชี้ที่ทำหน้าที่เหมือนเวทมนตร์ในหลายทศวรรษ ตัวบ่งชี้ RSI ที่เชื่อถือได้ของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาระบบการซื้อขายระยะเวลา 2 วันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหนังสือ 8220 Short Term Trading Strategies That Work8221 ได้รับการเบิกเงินกู้แล้ว ในช่วงปี 2554 ตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างฉับพลันและยั่งยืนซึ่งทำให้ระบบมีผลขาดทุน ได้รับการฟื้นตัวช้าตั้งแต่ ด้านล่างนี้เป็นกราฟส่วนของกราฟการซื้อขายหุ้นของระบบซื้อขายหุ้น 8280s ที่ซื้อขายดัชนี SPX ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2526 คุณสามารถมองเห็นการลดลงอย่างมากจากเลขที่การค้า 120 นี่คือมุมมองที่ใกล้เคียงกับการซื้อขาย 19 รายการล่าสุดซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กฎการซื้อขายจาก Larry Connors มีความเรียบง่ายและประกอบไปด้วยธุรกิจการค้าที่ยาวนานเท่านั้น เพื่อเป็นการเตือนความจำมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ราคาต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซื้อเมื่อปิดเมื่อ RSI สะสม (2) ต่ำกว่า 5 ปิดเมื่อราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน การทดสอบทั้งหมดภายในบทความนี้จะใช้สมมติฐานต่อไปนี้: การเริ่มต้นการเป็นผู้ถือหุ้น: 100,000 ความเสี่ยงต่อการค้า: 2,000 จำนวนหุ้นจะเป็นค่าเฉลี่ยตามการคำนวณ ATR 10 วัน ไม่มีการหยุด PampL ของการค้าแต่ละประเภทไม่ได้รับการลงทุนอีกครั้ง ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงเวลาสูญเสียขอบไม่พูดในขณะนี้ It8217s ไม่ชอบ drawdowns ไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อน แต่ that8217s ไม่ได้จริงๆสิ่งที่ฉันต้องการสำรวจ ฉันต้องการจะมองที่ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงเวลาและดูว่าเราสามารถปรับปรุงระบบการซื้อขายขั้นพื้นฐานได้หรือไม่โดย Larry Connors วันหลังจากเปิดการค้าครั้งแรก let8217s ดูที่วิธีการตลาดพฤติกรรมหลังจากติดตั้ง RSI เกิดขึ้น ในระยะสั้น RSI 2 ช่วงเวลาได้รับการออกแบบเพื่อเน้นการดึงที่แข็งแกร่ง การซื้อเพื่อรับเงินคืนในทิศทางขาขึ้นเป็นวิธีการซื้อขายที่รู้จักกันดีและมีประสิทธิภาพและเป็นสาระสำคัญของระบบการซื้อขาย RSI ระยะเวลา 2 วัน เราสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ได้โดยการดูว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไรหลังจากมีการเปิดการค้า ฉันสร้างกลยุทธ์ EasyLanguage ซึ่งสามารถถือครองตำแหน่ง X วันหลังจากเปิดการค้า ฉันแล้วทดสอบ X สำหรับค่าในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 30 กล่าวอีกนัยหนึ่งฉันต้องการดูว่าตลาดมีพฤติกรรม 1-30 วันหลังจากเปิดทำการค้าขาย ตลาดมีแนวโน้มที่จะปีนขึ้นหลังจากการตั้งค่าการค้าเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะลอยต่ำกว่าด้านล่างเป็นกราฟแท่งซึ่งแสดงถึงผลการค้นหา แต่ละแถบคือ PampL ทั้งหมดตามจำนวนวันที่ถือครอง โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาการถือครองจะมากขึ้น PampL จะสร้างขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงของเราเรียกการค้าแล้วตลาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 30 วันถัดไป It8217s ยังสำคัญที่จะต้องสังเกตค่าทั้งหมดให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ซึ่งแสดงถึงความทนทานในพารามิเตอร์เฉพาะนี้ ระยะเวลาการออกเฉลี่ยโดยการย้ายกฎการซื้อขายเดิมของ Larry Connors ใช้ทางออกแบบไดนามิกโดยอิงตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน เมื่อราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้การค้าถูกปิด ฉันต้องการจะมองใกล้ที่ระยะเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย เช่นเดียวกับกราฟแท่งข้างต้นฉันทดสอบค่า 1-30 เป็นระยะเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกราฟนี้เราสามารถเห็นการเพิ่มผลกำไรในขณะที่เราเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้จากหนึ่งเป็น 14 มีการชะลอตัวลงหลังจากที่ 14 ในขณะที่เราดำเนินการต่อไปยังค่าสุดท้ายของเราที่ 30 It8217s ดีมากที่จะเห็นว่าค่าทั้งหมดผลิต ผลบวก นี่แสดงให้เห็นถึงความเสถียรในพารามิเตอร์และวิธีการออก ค่าเผื่อของ RSI Let8217s ดูที่ค่าเกณฑ์ที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีการดึงกลับมาพอที่จะทำให้เกิดการค้าที่ยาวนานหรือไม่ อีกครั้งเราจะสร้างกราฟแท่งในขณะที่เราดูช่วงค่าเกณฑ์ตั้งแต่ 1-30 เราเห็นค่าต่ำกว่า 10 ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อีกครั้งทุกค่าสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกและนี่เป็นสัญญาณที่ดีมาก จากข้อมูลที่เราได้กล่าวถึงในบทความนี้ let8217s จะแก้ไขกฎการซื้อขาย Connors8217 เราจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้: ใช้ค่าเป็น 10 เป็นเกณฑ์ RSI ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ค่าเป็นค่าสัญญาณออกของเรา ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงความแตกต่างระหว่างกฎ Connors8217 เดิมและกฎ Connors8217 ที่ได้รับการแก้ไข การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของเรามาจากต้นทุนของธุรกิจการค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการลดจุดยืนในสิ่งที่เราพิจารณาว่าการปรับตัวที่เป็นไปได้ โดยการเพิ่มเกณฑ์ RSI จาก 5 ถึง 10 การตั้งค่าเพิ่มเติมมีคุณสมบัติเป็นรายการที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงใช้การค้ามากขึ้น แต่เรายังทำเงินได้มากขึ้นในแต่ละการค้า เนื่องจากระยะเวลาการระงับการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ฯ เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของเราจาก 5 เป็น 10 ในตอนท้ายเรายินดีที่จะทำธุรกิจการค้ามากขึ้นและยึดมั่นในการค้าเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน การเพิ่ม Stop Loss ผลทั้งหมดข้างต้นไม่ได้ใช้ค่า Stop Loss Let8217s เพิ่มการสูญเสีย 2,000 stop ในแต่ละการค้าและดูว่าจะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างไร ฉันเลือกค่านี้เนื่องจากแสดงถึงมูลค่าความเสี่ยงของเราเมื่อปรับจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อขาย แจ้งให้เราทราบว่าเรามีความเสี่ยงเพียงแค่ 2 ใน 100,000 บัญชีของเราในแต่ละการค้า คอลัมน์ทางขวาสุดจะเก็บผลการค้นหาไว้ที่ 2,000 จุด นี้จะดีขึ้นและดีขึ้น มักจะหยุดทำร้ายระบบการค้าในหลายปัจจัยประสิทธิภาพที่สำคัญ แต่ไม่ได้ที่นี่ จุดแข็ง 2,000 แห่งของเราช่วยปรับปรุงระบบด้วยปัจจัยประสิทธิภาพหลายประการ ซึ่งแตกต่างจากระบบการซื้อขายเดิมเส้นโค้งส่วนได้เสียนี้กำลังสร้างความคิดฟุ้งซ่านใหม่ ข้ามตลาดที่แตกต่าง Let8217s ตอนนี้ดูที่ประสิทธิภาพทั่วตลาดที่แตกต่างกัน ฉันจะไม่แก้ไขกฎการซื้อขายทั้งหมด สังเกตเห็นจำนวนของธุรกิจการค้าที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ ETFs ข้างต้นเมื่อเทียบกับ SPY เนื่องจาก SPY อยู่ในช่วงตั้งแต่ปีพ. ศ. 2536 ขณะที่ ETF อื่น ๆ มีมากขึ้น โดยภาพรวมระบบนี้มีส่วนแบ่งในตลาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ข้อสรุปตัวบ่งชี้ RSI ยังดูเหมือนจะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพในการระบุจุดเข้าสู่ความเป็นไปได้สูงภายในดัชนีตลาดหลัก ๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเรียกและระยะเวลาการถือครองเหนือช่วงกว้างของค่าและยังคงให้ผลการซื้อขายที่เป็นบวก ฉันหวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลมากมายในการสำรวจด้วยตัวคุณเอง ความคิดอื่นในการพิจารณาพารามิเตอร์การทดสอบคือการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ตาม 8220portfolio8221 ของ ETFs ในตลาดแทนการใช้ SPX เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวบ่งชี้ RSI สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้ รับหนังสือ
No comments:
Post a Comment